Volumen Gleitender Durchschnitt Mq4

MetaTrader 4 - Experts Moving Average - Experte für MetaTrader 4 Der Moving Average Experte für die Bildung von Handelssignalen verwendet einen gleitenden Durchschnitt. Das Öffnen und Schließen von Positionen erfolgt, wenn der gleitende Durchschnitt den Preis an der kürzlich gebildeten Bar erfüllt (Barindex entspricht 1). Die Losgröße wird nach einem speziellen Algorithmus optimiert. Der Gutachter analysiert die Übereinstimmung zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Marktpreisdiagramm. Die Überprüfung wird von der Funktion CheckForOpen () durchgeführt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf die Bar trifft, so dass der erste höher ist als der offene Preis, aber niedriger als der Schlusskurs, wird die BUY-Position geöffnet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf die Bar trifft, so dass ersterer niedriger ist als der offene Preis, aber höher als der Schlusskurs, wird die SELL-Position geöffnet. Das im Experten verwendete Money Management ist sehr einfach, aber effektiv: Die Kontrolle über jedes Positionsvolumen wird in Abhängigkeit von den bisherigen Transaktionsergebnissen durchgeführt. Dieser Algorithmus wird durch die Funktion LotsOptimized () implementiert. Die Basis-Losgröße wird auf Basis des maximal zulässigen Risikos berechnet: Der Parameter MaximumRisk zeigt für jede Transaktion den Grundrisikoprozentsatz an. Sie besitzt üblicherweise einen Wert zwischen 0,01 (1) und 1 (100). Zum Beispiel, wenn freier Rand (AccountFreeMargin) bis 20.500 entspricht und Regeln des Kapitalmanagements verschreiben Risiko von 2 zu verwenden, wird die Grundstücksgröße 20.500 0,02 1000 0,41 zu machen. Es ist sehr wichtig, die Losgrößengenauigkeit zu kontrollieren und das Ergebnis mit den zulässigen Werten zu normalisieren. Normalerweise sind Fraktionen mit einer Stufe von 0,1 erlaubt. Eine Transaktion mit einem Volumen von 0,41 wird nicht durchgeführt. Zur Normalisierung wird die NormalizeDouble () - Funktion mit Genauigkeit bis zu einem Zeichen nach dem Punkt verwendet. Dies führt zu der Grundmenge von 0,4. Die Basispreisberechnung auf Basis der freien Marge erlaubt es, die Betriebsvolumina je nach Handelserfolg zu erhöhen, d. h. den Handel mit Reinvestitionen zu handeln. Dies ist der grundlegende Mechanismus mit obligatorischem Kapitalmanagement zur Steigerung der Effizienz des Handels. DecreaseFactor ist das Ausmaß, in dem die Losgröße nach dem unrentablen Handel reduziert wird. Normale Werte sind 2,3,4,5. Wenn die vorhergehenden Transaktionen unrentabel waren, verringern sich die nachfolgenden Volumina um einen Faktor von DecreaseFactor, um durch die unrentable Periode zu warten. Dies ist der Hauptfaktor im Kapitalmanagementalgorithmus. Die Idee ist sehr einfach: Wenn der Handel erfolgreich wächst, arbeitet der Experte mit dem Grundposten, der maximalen Profit macht. Nach der ersten unrentablen Transaktion wird der Experte die Geschwindigkeit reduzieren, bis eine neue positive Transaktion erfolgt. Der Algorithmus deaktivieren können es Geschwindigkeit reduzieren, dafür hat man DecreaseFactor 0. Die Menge der letzten aufeinanderfolgenden unrentable Transaktionen angeben wird in der Handelsgeschichte berechnet. Die Grund Menge wird auf dieser Grundlage neu berechnet werden: Somit ermöglicht der Algorithmus, um effektiv das Risiko zu verringern, die als Folge einer Reihe von unrentablen transactions. The Losgröße für die minimal zulässige Losgröße am Ende der Funktion zwingend geprüft, weil Können die zuvor durchgeführten Berechnungen zu Los 0 führen: Der Experte ist hauptsächlich für den täglichen Arbeitsablauf und im Testbetrieb bestimmt - für die Durchführung zu engen Preisen. Es wird nur beim Öffnen einer neuen Bar handeln, deshalb werden die Modi der Tick-Modellierung nicht benötigt. Die Prüfergebnisse sind im Bericht dargestellt. Die Formel für den volumengewichteten (oder volumenangepassten) gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe die Funktion vwma () zu MetaTraders Moving Averages. mq4 hinzugefügt und nannte es myVWMA. mq4 (beigefügt). Der Unterschied zwischen dem VWMA und dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt der gleichen Periode) ist ein Maß für eine Tendenz-Robustheit. Wenn die Differenz positiv ist, heißt sie VPC (Volumenpreisbestätigung), wenn negativer VPC - (Volumenpreis-Widerspruch). Sie verwenden diese Informationen in Ihrem Handel durch die Vermeidung von Trends, die widerlegt werden und Montage Trends, die bestätigt werden. Ich versuche jetzt, einen Oszillator von VPC ähnlich MACD im Aussehen zu bauen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Beim Aufbau von MACD verwendet MetaTrader die Funktion. Int-Zeit, int mashift, int mamethod, int angewandter Preis, int-Verschiebung), aber es gibt keine mamethod genannt MODEVWMA. Wie kann ich die vwma () - Funktion verwenden, um die Informationen zu erzeugen, die ich für den VPC-Oszillator benötige. Vielen Dank an alle, Helmut Ich sehe jetzt den VPC-Indikator an, wenn ich handele. Basierend auf anderen Signalen, bin ich derzeit lange. Ich habe schon ein paar gute Kerzen. Die VPC ist. Die dritte Kerze machte einen guten Anfang, aber jetzt schrumpft sie. Allerdings wächst der VPC. Wo ich die schrumpfende Kerze mit etwas Beklommenheit vor gesehen haben könnte, gibt der wachsende VPC einige Sicherheit, daß die lange Position gesund ist. Sein nicht vorbei, bis die fette Dame singt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die dritte Kerze endete eine perfekte Doji, aber die vierte Kerze ist derzeit durch das Dach, mit VPC immer noch wächst. Die fünfte Kerze kämpft. VPC wächst langsam, kann nicht vorbei an der vorherigen Spitze. Kerze noch positiv, war aber negativ zu starten. Das ist angespannt Mein schleppender Anschlag ist im Geld aber ein langer Weg von der Spitze. Die Kerze wird negativ und VPC hat aufgehört zu wachsen. Ich bin mit einem netten Profit. Die nächsten Kerzen erzählen. Ich hasse es, zu glänzen, aber auf der nächsten Kerze kollabiert der Markt an meinem hinteren Halt vorbei. Ich würde immer noch mit einem kleinen Gewinn stieg aus, aber dieses Beispiel zeigt mir, dass die VPC beobachten, während Handel hat merit. AllAverages - meine Sammlung von Moving Averages Hallo, nehmen Sie bitte einen Blick auf die neueste Version von bekannten Indikator AllAveragesv3. 1 mit 26 Arten von Moving Averages: MAMethod 0: SMA - Simple Moving Average MAMethod 1: EMA - Exponential Durchschnitt MAMethod Umzug 2: Wilder - Wilder Exponential Moving Average MAMethod 3: LWMA - Linear Weighted Moving Average MAMethod 4: SineWMA - Sine gewichteten gleitenden Durchschnittliche MAMethod 5: Trima - Dreieck Moving Average MAMethod 6: LSMA - Least Square Moving Average (oder EPMA, lineare Regressionslinie) MAMethod 7: SMMA - geebnet. Ich habe eine Version dieses Indikators, die die Ma Winkel zählt und färbt sie in 3 Farben. Hilft bei der Einbeziehung Indikator in EA, um verschiedene MA-Winkel handeln. Allerdings nach MT4 ver 600 Indikator handeln alle funky auf den Charts und in Backtesting. Ich wollte diese umkodieren, so dass es auch in 3-Farben mit, ma-Winkel, aber die T3-Methode nicht funktioniert. Wenn ich MAMethod 11 indi verwende, verschwinde ich einfach.